Случайная компонента временного ряда отражает …

(один ответ)

1) влияние глобальных долговременных факторов

2) влияние факторов, периодически повторяющихся через некоторые

3) общую тенденцию изменения корреляционной зависимости

4) влияние факторов, не поддающихся учёту и регистрации

Правильные ответы

Тест Голдфелда-Квандта даёт наилучшие результаты при сравнении первых m и

Последних m упорядоченных наблюдений из выборки размером n, если

(один ответ)

1) m — n = 3

2) m = n/2

3) m = n/10

4) m = n/3

Правильные ответы

Тест Чоу проводится для выяснения

(один ответ)

1) автокорреляции остатков временного ряда

2) — наличия гетероскедастичности в выборке

3) наличия в модели мультиколлинеарности

4) однородности двух выборок в регрессионном смысле

Правильные ответы

Тренд — это …

(один ответ)

1) линия регрессии

2) составляющая временного ряда отражающая влияние факторов, не поддающихся учёту и

Регистрации

3) сдвиг во временном ряде относительно начального момента

4) составляющая временного ряда, отражающая влияние долговременных факторов

Правильные ответы

Фиктивные переменные — это

(один ответ)

1) две переменные, парный коэффициент корреляции между которыми равен нулю

2) переменные, связанные между собой линейной функциональной зависимостью

3) переменные, принимающие в модели нулевые значения

4) переменные, используемые для учета в регрессионной модели качественных факторов

Правильные ответы

Формула для вычисления дисперсии случайной величины X

(один ответ)

1) D(X)=[M(X^2)-M^2(X)]^2

2) D(X)=M^2(X)-M(X^2)

3) D(X)=M(X^2)-M^2(X^2)

4) D(X)=M(X^2)-M^2(X)

Правильные ответы

Формула для расчета коэффициента детерминации

(один ответ)

1) R2 = 1 — Qr/Q = 1- СУММА((Yоц. — Yср.)^2) / СУММА((Y — Yср.))^2

2) R2 = Qe/Qr = СУММА((Y — Yоц.)^2) / СУММА((Yоц. — Yср.))^2

3) — R2 = Qe/Q = СУММА((Y — Yоц.)^2) / СУММА((Y — Yср.))^2

4) R2 = 1 — Qe/Q = 1- СУММА((Y — Yоц.)^2) / СУММА((Y — Yср.))^2

Правильные ответы

Формула для расчета коэффициента парной линейной корреляции

(один ответ)

1) r = ((X*Y)ср. — Xср.*Yср.) / ((X^2)ср. — Xср.^2)

2) — r = СУММА(X) / n

3) r = ((X^2)ср. — Xср.^2) / ((СИГМА(X)*СИГМА(Y))

4) r = ((X*Y)ср. — Xср.*Yср.) / ((СИГМА(X)*СИГМА(Y))

Правильные ответы

Формула для расчета коэффициента парной линейной регрессии y = a + b*x

(один ответ)

1) — b = ((X*Y)ср. — Xср.*Yср.) / ((X^2)ср. — Xср.^2)

2) — b = ((X*Y)ср. — Xср.*Yср.) / (Xср.^2 — (X^2)ср.)

3) — b = ((X*Y)ср. — Xср.*Yср.) / ((СИГМА(X)*СИГМА(Y))

4) — b = (Xср.*Yср. — (X*Y)ср.) / ((X^2)ср. — Xср.^2)

Правильные ответы

Чему равен коэффициент b парной линейной регрессии y = a + b*x?

(один ответ)

1) координате пересечения графика с осью OX

2) экстремуму функции

3) координате пересечения графика с осью OY

4) тангенсу угла наклона графика относительно оси OX

Правильные ответы

Что такое «белый шум»?

(один ответ)

1) авторегрессионная модель 1-го порядка

2) временной ряд с постоянным временным трендом

3) временной ряд с постоянной по времени дисперсией ошибок

4) временной ряд, в котором ошибки некоррелированы и их математическое ожидание равно 0

Правильные ответы

  • Что характеризует F-статистика Фишера-Снедекора применительно к регрессионной
  • Модели?

    (один ответ)

    1) значимость коэффициента регрессии

    2) тесноту взаимосвязи между факторами

    3) качество регрессионной модели

    4) значимость регрессионной модели в целом

    Правильные ответы

  • Что характеризует F-статистика Фишера-Снедекора применительно к регрессионной
  • Модели?

    (один ответ)

    1) значимость коэффициента регрессии

    2) тесноту взаимосвязи между факторами

    3) качество регрессионной модели

    4) значимость регрессионной модели в целом

    Правильные ответы

    Что характеризует t-статистика коэффициента регрессии?

    (один ответ)

    1) значимость уравнения регрессии в целом

    2) тесноту взаимосвязи между факторами

    3) качество регрессионной модели

    4) значимость этого коэффициента регрессии

    Правильные ответы

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10