Нарушение какого допущения (предпосылки) регрессионного анализа ведет к

Возникновению в модели мультиколлинеарности

(один ответ)

1) некоррелированность объясняющих переменных между собой: r(Xi, Xj)=0, (i не = j)

2) несмещенность ошибок разных наблюдений: M(Ei)=0, i=1,2,…n

3) некоррелированность ошибок разных наблюдений: r(Ei, Ej)=0, (i не = j)

4) постоянство дисперсии ошибок при различных значениях объясняющей переменной: D(Ei)

=CONST

Правильные ответы

Независимые переменные системы одновременных уравнений, определяемые вне

Модели, называются

(один ответ)

1) лаговыми переменными

2) тождественными переменными

3) предопределенными переменными

4) экзогенными переменными

Правильные ответы

Неидентифицируемая система совместных эконометрических уравнений

Решается

(один ответ)

1) не может решаться

2) решается обычным МНК

3) — решается двухшаговым МНК

4) решается трехшаговым МНК

Правильные ответы

Общее уравнение авторегрессионной модели p-го порядка AR(p)

(один ответ)

1) Y = B0 + B1*X1 + B2*X2 + … + Bp*Xp + E

2) Y(t) = B0 + B1*Y(t+1) + B2*Y(t+2) + … + Bp*Y(t+p) + E(t)

3) Y(t) = A0 + B0*X(t) + B1*X(t-1) + B2*X(t-2) + … + Bp*X(t-p) + E(t)

4) Y(t) = B0 + B1*Y(t-1) + B2*Y(t-2) + … + Bp*Y(t-p) + E(t)

Правильные ответы

Общее уравнение авторегрессионной модели с распределенными лагами ADL(p, q)

(один ответ)

1) Y(t) = A + B0*X(t) + B1*X(t-1) + … + Bp*X(t-p) + С1*Y(t-1) + … + Сq*Y(t-q) + E(t)

2) Y(t) = B0 + B1*Y(t+1) + B2*Y(t+2) + … + Bp*Y(t+p) + E(t)

3) Y(t) = A0 + B0*X(t) + B1*X(t-1) + B2*X(t-2) + … + Bp*X(t-p) + E(t)

4) Y(t) = B0 + B1*Y(t-1) + B2*Y(t-2) + … + Bp*Y(t-p) + E(t)

Правильные ответы

Общее уравнение модели скользящей средней p-го порядка MA(p)

(один ответ)

1) Y(t) = A0 + B0*X(t) + B1*X(t-1) + B2*X(t-2) + … + Bp*X(t-p) + E(t)

2) Y(t) = B0 + B1*Y(t-1) + B2*Y(t-2) + … + Bp*Y(t-p) + E(t)

3) Y(t) = B0 + B1*Y(t+1) + B2*Y(t+2) + … + Bp*Y(t+p) + E(t)

4) Y(t) = E(t) + G1*E(t-1) + G2*E(t-2) + … + Gp*E(t-p)

Правильные ответы

Отрицательная автокорреляция наблюдается,

(один ответ)

1) если Y завышен в какой-либо момент времени, то он скорее всего будет завышен в

Последующий момент времени

2) если Y завышен в какой-либо момент времени, то он скорее всего будет постоянен в

Последующий момент времени

3) если Y завышен в какой-либо момент времени, то он скорее всего будет занижен в

Последующий момент времени

4) если дисперсия ошибок непостоянна для различных значений объясняемой переменной

Правильные ответы

Переменные системы одновременных уравнений, известные к расчетному

Моменту времени, называются

(один ответ)

1) лаговыми переменными

2) тождественными переменными

3) предопределенными переменными

4) эндогенными переменными

Правильные ответы

Пересчитывает ли автоматически пакет анализа «Регрессия» Microsoft Excel

Результаты вычислений при изменении исходных данных

(один ответ)

1) да, всегда

2) да, только при нажатии клавиш CTRL+SHIFT

3) да, при выводе результатов на отдельный рабочий лист

4) нет, никогда

Правильные ответы

Положительная автокорреляция наблюдается,

(один ответ)

1) если Y завышен в какой-либо момент времени, то он скорее всего будет завышен в

Последующий момент времени

2) — если Y завышен в какой-либо момент времени, то он скорее всего будет постоянен в

Последующий момент времени

3) если Y завышен в какой-либо момент времени, то он скорее всего будет занижен в

Последующий момент времени

4) — если дисперсия ошибок непостоянна для различных значений объясняемой переменной

Правильные ответы

Практически допустимый уровень средней относительной ошибки аппроксимации

(один ответ)

1) < 0,8…1,0 %

2) < 25…30 %

3) < 2…4 %

4) < 8…10 %

Правильные ответы

Предопределенные переменные — это

(один ответ)

1) взаимозависимые переменные системы одновременных уравнений, определяемые внутри

Модели

2) переменные парной линейной модели

3) независимые переменные системы одновременных уравнений, определяемые вне модели

4) переменные системы одновременных уравнений, известные к расчетному моменту времени

Правильные ответы

Проблема идентификации модели, описываемой системой эконометрических

Уравнений, состоит в …

(один ответ)

1) количестве объясняющих факторов в модели

2) наличии мультиколлинеарности в модели

3) наличии в модели свободной переменной

4) единственности соответствия между структурной и приведенной формами модели

Правильные ответы

Резко убывание автокорреляционной функции свидетельствует о …

(один ответ)

1) — тенденции временного ряда к возрастанию

2) тенденции временного ряда к убыванию

3) постоянстве временного ряда

4) значительной нестабильности (резких изменениях) временного ряда

Правильные ответы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10